Seminario sobre Análisis del Riesgo de Crédito por las Entidades Financieras. De Basilea II A Basilea III.
Tipo:
Seminarios y Conferencias
Método / Lugar
Presencial /
Fecha de inicio / fin:
Valencia 8 de Marzo, Barcelona 9 de Marzo, Zaragoza 15 de Marzo, Vigo 24 de Marzo /
Duración:
Horarío: de 8:30 h a 14:30 h. (sesión intensiva de mañana).
Precio:
190 +18% IVA €
Objetivos:
Conocer los cambios que ha experimentado el análisis de riesgos en las entidades financieras a raíz de la crisis financiera.
Repasar la normativa principal que deben cumplir las entidades financieras en el análisis de riesgos.
Comprender cómo van a influir los nuevos cambios normativos sobre el capital regulatorio en el análisis de riesgos.
Conocer las fuentes de información que se manejan para el análisis de riesgos.
Entender los diferentes procedimientos que utilizan las entidades financieras para realizar el análisis, así cómo el análisis económico financiero de las empresas.
Repasar la tipología de operaciones de financiación y cómo suelen enfocar su análisis las entidades financieras, las cuestiones relevantes con respecto al riesgo y la forma en que influyen los diversos factores inherentes a cada operativa.
Documentación:
Se entrega la obra "Gestión Eficiente de Cobros y Pagos en la Empresa". Este seminario puede ser bonificado en sus Seguros Sociales por la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, pregúntenos cómo.
¡Tenga la ocasión de encontrarse con otros profesionales y debatir con ellos estas y otras cuestiones en el seminario y el coffee break!
Programa: 1. Riesgos de las entidades financieras
1.1. Concepto de riesgo en la actividad financiera.
1.2. Normas internacionales de solvencia y recursos propios.
1.3. Políticas, métodos y procedimientos de gestión y control de riesgos de las entidades de crédito.
2. Garantías Crediticias
2.1. Garantías personales. Afianzamiento.
2.2. Garantías reales.
2.3. Sistema de garantías recíprocas y concesión de avales a las PYMES.
2.4. Las garantías crediticias y la crisis hipotecaria.
2.5. Garantías de crédito para financiación de capital circulante.
2.6. Garantías de crédito para inversiones empresariales o profesionales.
2.7. Garantías en los créditos de consumo.
2.8. Garantías a primer requerimiento
2.9. Cartas de patrocinio (letters of confort).
2.10. Cuentas de garantía («escrow accounts»)
2.11. Cartas de crédito stand-by o créditos contingentes (standby letters of credit).
3. Normativa sobre riesgos en las entidades financieras
3.1. Clasificación de las operaciones por riesgo de insolvencia.
3.2. El concepto de riesgo-país.
3.3. Cobertura de la pérdida por deterioro del riesgo de crédito.
3.4. Cobertura del riesgo-país.
3.5. Componentes de los recursos propios de las entidades de crédito.
3.6. Límites a los grandes riesgos
3.7. Basilea I, Basilea II y Basilea III. Implicaciones de las nuevas normas de capital regulatorio.
4. La información para el análisis de riesgos de las personas físicas
4.1. Introducción: evaluación y asunción de riesgos por parte de las entidades de crédito.
4.2. Los elementos del análisis de riesgos para operaciones de personas físicas. La información necesaria para el análisis de la solvencia.
5. La información para el análisis de riesgos de las empresas
5.1. Las empresas: tipología.
5.2. Las fuentes de información sobre las personas jurídicas y otras empresas o entidades.
5.3. Los Ficheros de morosidad: Asnef, Badexcug, Incidencias Judiciales y otros.
5.4. Los informes comerciales.
5.5. La información contable de las empresas.
5.6. Los planes de negocio y los planes de viabilidad. La memoria
de actividades y sobre la finalidad del préstamo.
5.7. La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
5.8. Informe sobre endeudamiento de la empresa y pool bancario.
5.9. La información financiera de socios principales y avalistas.
6. El análisis económico-financiero de la empresa. Análisis de Balances
6.1. Modelo económico-financiero de análisis de riesgos
6.2. Modelo de las cinco «C»
6.3. Modelo relacional en el análisis de riesgos
6.4. Análisis de las cuentas anuales
6.5. El análisis patrimonial y financiero
6.6. Análisis DAFO
6.7. El umbral de rentabilidad y el punto muerto en el análisis de riesgos
6.8. El ciclo de explotación en el análisis de riesgos
6.9. La gestión financiera en el análisis de riesgos
6.10. El apalancamiento financiero en el análisis de riesgos
6.11. El valor añadido en el análisis de riesgos
6.12. Ratios empresariales en el análisis económico-financiero
7. Los sistemas automatizados de análisis de riesgos. El Credit Scoring
7.1. Tipologías de scoring
7.2. Evolución scorings y ratings
7.3. El papel del scoring en el análisis de riesgos.
8. Las agencias de calificación y los modelos internos de rating (IRB)
8.1. La calificación crediticia por agencias de rating.
8.2. Equivalencia del nivel de riesgo en la entidad crediticia con las calificaciones externas.
8.3. Método IRB: Internal Rating Based. Significación en el riesgo y precio asignado a las operaciones.
8.4. Rentabilidad ajustada al riesgo (RAROC). Cálculo.
9. Consideraciones generales de la gestión de las solicitudes de riesgo en las entidades financieras
9.1. El factor comercial y los objetivos de la entidad.
9.2. La vinculación del cliente, su conocimiento previo y trayectoria.
9.3. El papel del director de sucursal o gestor comercial del cliente en la tramitación de la solicitud.
9.4. Las atribuciones de los diferentes escalones de gestión.
9.5. El comité de riesgos.
9.6. Clientes con otros riesgos en la entidad.
9.7. Clientes con situaciones problemáticas: refinanciaciones, concursos de acreedores, quiebras, etc.
9.8. Los tiempos en la gestión de operaciones de activo.
9.9. La gestión de los créditos según su finalidad. Los créditos finalistas.
9.10. Los créditos a corto plazo de las empresas: pólizas de crédito, descuento de efectos, confirming, factoring, etc.
9.11. El caso especial de los riesgos sobre tarjeta de crédito.
9.12. Los grandes riesgos.
9.13. La gestión de solicitudes de riesgo en las entidades financieras.
